Для проекта "Абсолютный курс" - http://www.abscur.ru
Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).
Показаны средние доходности по каждой акции. Рассчитаны стандартные отклонения доходностей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.
Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431
Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).
Показаны средние доходности по каждой акции. Рассчитаны стандартные отклонения доходностей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.
Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431
In[]:=
(*загрузка данных*)
ClearAll[rubData,rubList];
rubData=Module[{sid,gid,range,url},
sid="1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw";
gid="1121754431";
range=URLEncode["A:AY"];
url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/"<>sid<>"/export?format=xlsx&gid="<>gid<>"&range="<>range;
Import[url,"XLSX"][[1]]
];
rubList=Drop[rubData//First,1];
In[]:=
(*за весь период*)
ClearAll[corr,rubGraph,datesList,rubVals,per,mean,std,dRubVals];
datesList=Table[rubData[[i,1]],{i,2,Length[rubData]}];
rubVals=Table[rubData[[i,j]],{i,2,Length[rubData]},{j,2,Length[rubList]+1}];
per=" с "<>First[datesList]<>" по "<>Last[datesList];
dRubVals=Prepend[Table[(rubVals[[i]]-rubVals[[i-1]])/rubVals[[i-1]],{i,2,Length[rubVals]}],rubVals[[1]]*0];
dRubVals=10^(-Round[Log10[dRubVals+1.],2])*(dRubVals+1)-1;(*избавляемся от 100-кратной
деноминации*)
mean=Mean[dRubVals];
std=StandardDeviation[dRubVals];
BarChart[ Quantity[mean*100,"Percent"],ChartLabelsPlaced[(Rotate[#,90Degree]&/@rubList),Top],PlotLabel
"Средние относительных изменений(за весь период) в процентах "<>per]
BarChart[ Quantity[std*100,"Percent"],ChartLabelsPlaced[(Rotate[#,90Degree]&/@rubList),Top],PlotLabel
"Стандартное отклонение относительных изменений(за весь период) в
процентах"<>per]
Out[]=