Моделирование прогона портфеля на рублевых курсах акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг

А.В. Енин​
​Оренбург​
​Проект "Абсолютный курс"​
​2017 год​
​http://www.abscur.ru​
​

Ранее проводились исследования по моделированию портфеля из мировых валют (см. https://www.wolframcloud.com/objects/507f4ff1-ff30-4368-9672-bfb8ec194e70). Здесь проводим моделирование портфеля на рублевых курсах акций ММВБ. Технология управления портфелем прежняя - в начале периода находим оптимальный портфель на основе предыдущего периода, распределяем портфель по этому оптимуму, далее переходим к следующему периоду и повторяем поиск оптимума и распределение.​
​​
​Далее можно видеть результаты моделирования управления портфелем ценных бумаг (50-ти акций ММВБ). Вычисления проведены на языке WolframLang. ​
​​
​Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431​
​

(*загрузка данных*)​​ClearAll[rubData,rubList];​​rubData=Module[{sid,gid,range,url},​​sid="1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw";​​gid="1121754431";​​range=URLEncode["A:AY"];​​url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/"<>sid<>"/export?format=xlsx&gid="<>gid<>"&range="<>range;​​Import[url,"XLSX"][[1]]​​];​​rubList=Drop[rubData//First,1]
In[]:=
{MSNG,AVAZ,AVAZP,AKRN,APTK,AFLT,VZRZ,VZRZP,VSMO,SIBN,GAZP,GMKN,DASB,IRKT,IRGZ,KMAZ,TGKD,KUBE,LSNGP,LSNG,LKOH,MGNT,MGTSP,MFGS,MFGSP,MAGN,MSRS,MTSS,NLMK,NVTK,OGKB,PLZL,RASP,ROSB,ROSN,RTKM,RTKMP,SBER,SBERP,CHMF,SVAV,SNGS,SNGSP,TATN,TATNP,TGKA,TGKB,TRNFP,ENRU,UTAR}
Out[]=

Вот список кодов акций в рассматриваемом портфеле. Далее будем моделировать управление этим портфелем по методу Марковица.

На графике можно видеть изменение стоимости портфеля из 50-ти акций ММВБ управляемого по методу Марковица. Для сравнения приведен график нормированного курса одной из акций.

Портфель искался с параметрами половинной максимальной доходности и минимального риска. Причем прошу учесть, что портфель с такими параметрами искался на обучающей выборке предшествующей тестовой. А эти результаты на всем множестве тестовой выборки.​
​​
​На лицо работа метода Марковица для управления портфелем ценных бумаг.​
​​
​В дальнейших экспериментах будем варьировать параметрами для получения более доходного и менее рискового управления портфелем по методу Марковица.