Для проекта "Абсолютный курс" - http://www.abscur.ru​
​​
​Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).​
​​
​Показаны матрицы корреляции. по корреляционным матрицам прорисованы графы наиболее сильных зависимостей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang. ​
​​
​Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431​
​

In[]:=
(*загрузка данных*)​
​ClearAll[rubData,rubList];​
​rubData=Module[{sid,gid,range,url},​
​sid="1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw";​
​gid="1121754431";​
​range=URLEncode["A:AY"];​
​url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/"<>sid<>"/export?format=xlsx&gid="<>gid<>"&range="<>range;​
​Import[url,"XLSX"][[1]]​
​];​
​rubList=Drop[rubData//First,1];
In[]:=
(*за весь период*)​
​ClearAll[corr,datesList,rubVals,per,dRubVals,i,j,rubGraph,labels];​
​datesList=Table[rubData[[i,1]],{i,2,Length[rubData]}];​
​rubVals=Table[rubData[[i,j]],{i,2,Length[rubData]},{j,2,Length[rubList]+1}];​
​per=" с "<>First[datesList]<>" по "<>Last[datesList];​
​dRubVals=Prepend[Table[(rubVals[[i]]-rubVals[[i-1]])/rubVals[[i-1]],{i,2,Length[rubVals]}],rubVals[[1]]*0];​
​dRubVals=10^(-Round[Log10[dRubVals+1.],2])*(dRubVals+1)-1;(*избавляемся от 100-кратной
деноминации*)​
​corr=Correlation[dRubVals];​
​labels=Transpose@{Range@Length[rubList],rubList};​
​MatrixPlot[corr,FrameTicks{labels,{#[[1]],Rotate[#[[2]],Pi/2]}&/@labels},PlotLabel"Корреляция
рублевых курсов акций (за весь период)"<>per,PlotTheme"Detailed"]​
​rubGraph=DeleteCases[​
​Flatten[​
​Table[​
​If[(corr[[i,j]]<-0.7||corr[[i,j]]>0.7)&&(i<j)​
​,{rubList[[i]]rubList[[j]],If[corr[[i,j]]>0,"+","-"]}​
​,Null]​
​,{i,Length[corr]},{j,Length[corr]}]​
​,1]​
​,Null];​
​GraphPlot[rubGraph,VertexLabelingTrue,EdgeRenderingFunction({If[#3=="+",Green,Red],Line[#1,10]}&),
PackingMethod"ClosestPackingCenter",PlotLabel"Граф зависимостей относительных
изменений
между курсами акций (за весь период)
"<>per]​
​
Out[]=
MSNG
AVAZ
AVAZP
AKRN
APTK
AFLT
VZRZ
VZRZP
VSMO
SIBN
GAZP
GMKN
DASB
IRKT
IRGZ
KMAZ
TGKD
KUBE
LSNGP
LSNG
LKOH
MGNT
MGTSP
MFGS
MFGSP
MAGN
MSRS
MTSS
NLMK
NVTK
OGKB
PLZL
RASP
ROSB
ROSN
RTKM
RTKMP
SBER
SBERP
CHMF
SVAV
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TGKA
TGKB
TRNFP
ENRU
UTAR
MSNG
AVAZ
AVAZP
AKRN
APTK
AFLT
VZRZ
VZRZP
VSMO
SIBN
GAZP
GMKN
DASB
IRKT
IRGZ
KMAZ
TGKD
KUBE
LSNGP
LSNG
LKOH
MGNT
MGTSP
MFGS
MFGSP
MAGN
MSRS
MTSS
NLMK
NVTK
OGKB
PLZL
RASP
ROSB
ROSN
RTKM
RTKMP
SBER
SBERP
CHMF
SVAV
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TGKA
TGKB
TRNFP
ENRU
UTAR
Корреляция рублевых курсов акций (за весь период) с 2000-01-05 по 2017-10-24